Estudiantes/Students

• Licenciatura

1. Lola Serrano Carrasco (2024). “Estimación Paramétrica para Procesos de Difusión y Aplicaciones en Finanzas”. Matemáticas Aplicadas, FC, UNAM. Titulada con mención honorifica.
2. Nancy Carolina Aburto Hernández (2023). “Estudio estocástico de dos modelos epidemiológicos ”. Actuaría, FC, UNAM.
3. Karina Vázquez Martínez (2022). “Ley de mortalidad tipo fase para la población mexicana de 2000 a 2015”. Actuaría, FC, UNAM.
4. Reynoso Mancera Bor (2022). Cotutoria con Laura Eslava. “Inferencia Estadística para el Modelo de Difusión Markov-Modulado con Saltos y Aplicación a Finanzas Cuantitativas”. Matemáticas Aplicadas, FC, UNAM.
5. Laura Alicia Vázquez Salinas (2022). “Estimación de la probabilidad de ruina por el método de Monte Carlo”. Actuaría, FC, UNAM.
6. Ricardo Daniel Fernández Noguez (2020). “Comparación de métodos para la construcción de trayectorias por medio de Puentes Markovianos”.  Actuaría, FC, UNAM.
7. César Augusto Pérez Rosas (2020). “Algunos métodos de estimación y simulación para procesos de difusión”. Matemáticas, FC, UNAM.
8. Miguel Ángel Reyes Roque (2019). “Modelos de análisis cuantitativos en la estructuración de una emisión bursátil”. Actuaría, FC, UNAM.
9. María Cristina Guzmán Solís  (2019). “Algoritmo EM: Implementación y Aplicaciones”. Actuaría, FC, UNAM.
10. Martha Reyna Vega Servín  (2018). “Solvencia II-Requerimiento de Capital de Solvencia de una institución de Seguros: Estudio de la modelación de la variable de pérdida de los instrumentos financieros por riesgo de tasa de interés”.  Actuaría, FC, UNAM.
11. Isaías Manuel Ramírez Bañales (2018). “Valuación de opciones exóticas vía Montecarlo”.  Actuaría, FC, UNAM.
12. José Ramón Guardiola Espinoza (2017). “Análisis y estimación del modelo Cramer- Lundberg con reclamaciones exponenciales modulado por un proceso de saltos de Markov”. Matemáticas, FC, UNAM.
13. Ismael Rivero Guzman (2017). “Notas de Simulación e Inferencia para procesos de Markov con espacio de estados finito”. Por apoyo a la docencia. Actuaría, FC, UNAM.
14.  Ana Cristina Gómez Ugarte Valerio (2016). “Análisis y simulación del modelo de riesgo modulado de Markov con difusiones”.  Actuaría, FC , UNAM.
15. Erika Tatiana Rueda Santos (2016). “Modelo de riesgo modulado de Markov con tasas de interés estocásticas”. Actuaría, FC , UNAM.
16. Gabriela Stephania Revueltas Hernández (2015).  “Modelo de efectos de mezlcas en ecuaciones diferenciales estocásticas”.  Actuaría, FC , UNAM.
17. Oscar Lucio Cano Vaca (2015). “Estimación de la mortalidad vía distribuciones de tipo fase”. Actuaría, FC , UNAM.
18. David Ricardo Montalván Hernández (2015). “Modelo de Merton para establecer el precio de opciones europeas mediante un proceso de difusión con saltos”. Actuaría, FC, UNAM.
19. Mariana Chavarría García (2013).  “Estimación de procesos de saltos de Markov por máxima verosimilitud, mediante algoritmo Esperanza-Maximización, con aplicación a riesgo de crédito”. Actuaría, FC , UNAM.

• Especialización